Detail kurzu
Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB
Advanced Risk Management, s.r.o.
Popis kurzu
Seminář je zaměřen na problematiku úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB) a rizika kreditního spreadu bankovní knihy (CSRBB). Seznamuje účastníky s měřením IRRBB a CSRBB, jejich řízením a kontrolou a s výpočtem vnitřně stanoveného kapitálu k těmto rizikům.
Seminář se věnuje aktuálním změnám regulatorních požadavků vyplývajících z dokumentů EBA/GL/2022/14, EBA/RTS/2022/09 a EBA/RTS/2022/10. Budeme diskutovat výpočet dopadu IRRBB do ekonomické hodnoty a čistého úrokového výnosů dle standardizovaného a zjednodušeného standardizovaného přístupu. Součástí semináře je rovněž část věnující se behaviorálnímu modelování depozit bez definované splatnosti a úvěrů.
Seminář se věnuje aktuálním změnám regulatorních požadavků vyplývajících z dokumentů EBA/GL/2022/14, EBA/RTS/2022/09 a EBA/RTS/2022/10. Budeme diskutovat výpočet dopadu IRRBB do ekonomické hodnoty a čistého úrokového výnosů dle standardizovaného a zjednodušeného standardizovaného přístupu. Součástí semináře je rovněž část věnující se behaviorálnímu modelování depozit bez definované splatnosti a úvěrů.
Obsah kurzu
Část 1: IRRBB a regulatorní požadavky
- Regulatorní požadavky na IRRBB
- Předpoklady měření IRRBB
- Měření IRRBB
- Scénáře a stresové testování
- Řízení a kontrola IRRBB
Část 2: Behaviorální modelování
Část 3: Chystané regulatorní změny
- Guidelines on IRRBB/CSRBB (EBA/GL/2022/14)
- RTS on Supervisory outlier test (SOT) (EBA/RTS/2022/10)
- RTS on Standardized approach (EBA/RTS/2022/09)
Cieľová skupina
Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního audituHodnotenie
Organizátor
Podobné kurzy
podľa názvu a lokality