Detail kurzu

Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB

Advanced Risk Management, s.r.o.

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na problematiku úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB) a rizika kreditního spreadu bankovní knihy (CSRBB). Seznamuje účastníky s měřením IRRBB a CSRBB, jejich řízením a kontrolou a s výpočtem vnitřně stanoveného kapitálu k těmto rizikům. 
Seminář se věnuje aktuálním změnám regulatorních požadavků vyplývajících z dokumentů EBA/GL/2022/14, EBA/RTS/2022/09 a EBA/RTS/2022/10. Budeme diskutovat výpočet dopadu IRRBB do ekonomické hodnoty a čistého úrokového výnosů dle standardizovaného a zjednodušeného standardizovaného přístupu. Součástí semináře je rovněž část věnující se behaviorálnímu modelování depozit bez definované splatnosti a úvěrů.

Obsah kurzu

Část 1: IRRBB a regulatorní požadavky

  • Regulatorní požadavky na IRRBB
  • Předpoklady měření IRRBB 
  • Měření IRRBB 
  • Scénáře a stresové testování 
  • Řízení a kontrola IRRBB

Část 2: Behaviorální modelování


Část 3: Chystané regulatorní změny

  • Guidelines on IRRBB/CSRBB (EBA/GL/2022/14)
  • RTS on Supervisory outlier test (SOT) (EBA/RTS/2022/10)
  • RTS on Standardized approach (EBA/RTS/2022/09)

Cieľová skupina

Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu
Hodnotenie




Organizátor